تقدير معلمات أنموذج ARMA عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع الاسي ذو المعلمتين

تقدیر

در سال‌هایی که روشن‌فکران چپ‌گرای ایرانی و ازجمله اعضای حزب توده به‌علت پیروی از ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم و سعی و تلاش‌های سیاسی خود مورد تعقیب حکومت خاندان پهلوی بودند، عده‌ای از آن‌ها به اتحاد شوروی آمدند و برخی از آن‌ها تاجیکستان را مکان اقامت خود اختیار کردند. همة این افراد پابه‌پای مردم تاجیک در کار سازندگی و رشد علم و فرهنگ سهمی بسزا داشته‌ا‌ند. یوسف حسنلی یکی کسانی است که تقدیر زندگی...

تقدیر و تشکر

Lecture 2 : ARMA Models ∗ 1 ARMA Process

As we have remarked, dependence is very common in time series observations. To model this time series dependence, we start with univariate ARMA models. To motivate the model, basically we can track two lines of thinking. First, for a series xt, we can model that the level of its current observations depends on the level of its lagged observations. For example, if we observe a high GDP realizati...

Discrete-valued ARMA processes

This paper presents a unified framework of stationary ARMA processes for discrete-valued time series based on Pegram’s [Pegram, G.G.S., 1980. An autoregressive model for multilag markov chains. J. Appl. Probab. 17, 350–362] mixing operator. Such a stochastic operator appears to be more flexible than the currently popular thinning operator to construct Box and Jenkins’ type stationary ARMAproces...

Multichannel ARMA Parameter Estimation

Using a perturbation matrix, we introduced a hyperplane used to define a generalized null-spectrum, based on both the signal and noise subspaces, while the MUSIC and Min-Norm null-spectra are defined based only on the noise subspace. With the generalized nullspectrum, we derived the upper and lower bounds of a class of the generalized null-spectrum, called the maximum and minimum null-spectra, ...